d次元確率変数 X が平均μ、正定値対称分散共分散行列Σ に従うときの話。直行行列PでΣを対角化して、になったときに、対角成分の平方根をとったりすると元の行列も平方根っぽいものになって、ようするににすれば当たり前だけど指数法則を満たしたりして、とす…